请问研究生初试专业课自主命题的要在该学校考吗？

不需要，初试的考场设置在你报名的城市（或省会城市），一般都是安排在就近的中学里进行考试。
复试才是去你所报考的院校进行。

不用在那个学校考试，以前我考研的时候是直接在初试的时候考的，现在应该没有变。